L’indice de volatilité enregistre sa plus forte hausse depuis avril, en raison des inquiétudes du marché
L’activité boursière jeudi a révélé des changements inattendus, comme en témoigne la forte augmentation de l’indice de volatilité de la Bourse de Chicago (Cboe Volatility Index, ou VIX). Le VIX a grimpé de 5,7 points, dépassant les 28 peu après l’ouverture du marché. Cela marque le niveau le plus élevé de l’indice depuis le 31 mars, période de tensions accrues entre l’Iran, Israël et les États-Unis.
L’évolution de l’indice tout au long de jeudi, avec une variation de plus de 11 points, représente le changement quotidien le plus important depuis le 9 avril. Malgré une baisse de 3 % du S&P 500, certains traders estiment que la lecture de la volatilité devrait être encore plus élevée. Une règle empirique suggère qu’une augmentation de 16 points du VIX correspond à une variation de 1 % du S&P 500.
Le S&P 500 est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse depuis avril 2025.
